费为银(安徽工程大学硕士生导师) - 简单百科|募实好加盟网

费为银

费为银，男，1963年9月出生，中国共产党党员，安徽工程大学教授（二级），安徽工程大学硕士生导师（数学、系统科学、金融）、南京理工大学兼职博士生导师。曾任安徽工程大学数理学院院长（2005年4月至2019年2月）、安徽工程大学党委常委、副校长（2019年8月至2023年5月）。安徽省高端装备智能控制国际联合研究中心负责人，安徽省重点学科“管理科学与工程”学科带头人，《安徽工程大学学报》主编。

1986年7月，费为银从安徽师范大学数学系本科毕业，并获得学士。1993年9月至1996年3月，费为银在东华大学攻读应用数学专业研究生，获硕士学位。1999年3月至2002年3月，费为银在东华大学攻读控制理论与控制工程专业博士研究生，获博士学位。2002年8月，他破格晋升为教授。截至2025年9月，费为银指导毕业的硕士研究生72人、博士研究生4人；在读硕士研究生8人（数学、系统科学和金融专业），在读数学博士生1名（南京理工大学）。费为银的研究方向是金融数学与金融工程、随机分析、控制理论。截至2024年，他在《IEEETrans.Automat.Control》《数学学报》和《管理科学学报》等国内外学术刊物上发表论文248篇，其中SCI（SSCI）收录论文71篇。主持了国家自然科学基金、教育部科学技术研究重点项目和安徽省自然科学基金等项目多项。2025年6月，费为银任《JournalofAdvancesinAppliedandComputational数学》的编委。

2004年，费为银被评为安徽省优秀教师。2006年，费为银获得安徽省社会科学文学艺术优秀成果三等奖一项（主持）。2007年，费为银荣获安徽省第三届高等学校教学名师称号。

人物经历

教育经历

1986年7月，费为银从安徽师范大学数学系本科毕业，并获得学士。

1993年9月至1996年3月，费为银在东华大学攻读应用数学专业研究生，获硕士学位。

1999年3月至2002年3月，费为银在东华大学攻读控制理论与控制工程专业博士研究生，获博士学位。

2002年8月，他破格晋升为教授，并成为安徽省学术与技术带头人培养对象。

工作经历

1986年7月至1992年11月，费为银在安徽工程大学（原安徽机电学院）任数学助教。

1990年9月至1991年6月，费为银在华东师范大学数理统计学助教进修班结业。

1992年11月至1998年8月，费为银在安徽工程大学（原安徽机电学院）任数学讲师。

1998年8月至2002年8月，费为银在安徽工程大学（原安徽机电学院）任数学副教授。

1998年10月至2003年4月，费为银在安徽工程大学（原安徽机电学院）任数学教研室副主任。

2002年8月至今，费为银在安徽工程大学（原安徽工程科技学院）任数学教授。

2003年4月至2005年4月，费为银在安徽工程大学任数理学院副院长（主持工作）（原安徽工程科技学院应用数理系副主任（主持工作））。

2003年9月至今，费为银在安徽工程大学任硕士生导师（数学、系统科学、金融）。

2005年4月至2019年2月，费为银任安徽工程大学数理学院院长。

2007年8月至2019年8月，费为银任中国现场统计研究会工程概率统计分会常务理事。

2008年4月至2019年8月，费为银任安徽省现场统计研究会常务理事。

2009年11月至今，费为银任安徽省数学会常务理事。

2011年7月至2019年7月，费为银任中国运筹学会智能计算分会副理事长。

2013年10月至2018年10月，费为银任安徽工程大学党委常委。

2014年10月至2014年12月，费为银在南京理工大学挂职研究生院副院长。

2015年6月至今，费为银任南京理工大学兼职数学博士生导师。

2015年7月至2019年7月，费为银任国际电子商务国际联合会中国分会理事。

2017年10月至今，费为银任中国系统工程学会金融系统工程专业委员会委员。

2019年1月至2022年12月，费为银任中国自动化学会控制理论专委会随机控制学组委员。

2019年3月至2019年8月，费为银任安徽工程大学研究生部主任、研究生工作部部长。

2019年8月至2023年5月，费为银任安徽工程大学党委常委、副校长。

2019年10月至2024年6月，费为银任安徽工程大学学报主编。

2025年6月至今，费为银任《JournalofAdvancesinAppliedandComputationalMathematics》的编委。

教授课程

费为银得授课教程包括：高等数学，线性代数，概率论与数理统计，复变函数与积分变换，概率论，应用统计，统计学原理，随机过程，测度论，随机分析，高级微观经济学，金融工程学，数理金融学，现代控制理论，随机控制理论，随机微分方程，鞅论，金融随机分析，保险学原理，金融风险分析，金融衍生品定价理论与应用，投资银行，对冲基金与私募股权投资，区块链金融，系统科学基础，财经前沿专题。（包括研究生课程）

科研项目

1.企业出题、学院审题、联合解题的专业学位研究生培养模式，安徽省优秀教学成果三等奖，2022（编号2022jxcgjY141，负责人）

2.高度非线性跳变随机系统的延迟反馈镇定研究，国家自然科学基金（面上项目），2022（62273003，主持）

3.金融工程教学团队，安徽省高等学校省级质量工程项目，2020（编号2020jxtd027，负责人）

4.“双一流”背景下地方高校学科专业一体化协同发展研究，安徽省高等学校省级重大教改项目，2020（项目编号2020jyxm0157，负责人）

5.复杂系统建模与网络化智能控制，安徽省高校领军人才团队，2018（负责人）

6.金融随机分析与金融工程，安徽省高校领军人才团队，2016（负责人）

7.带有切换拓扑的异构复杂动态网络的有界同步与控制问题研究，安徽省自然科学基金项目（青年基金）2017（1708085QA16，第二）

8.Knight不确定环境下最优再保险-投资问题研究，安徽省自然科学基金项目（面上项目）2015（1608085MA02，第二）

9.通胀不确定下最优消费-投资组合和退休选择问题研究，国家自然科学基金（面上项目），2015（71571001，主持）

10.复杂网络的度量测度及其上动力学行为的研究，安徽省自然科学基金（2014，第二）

11.具有不稳定子系统的切换随机时滞系统的稳定性研究，国家自然科学基金（天元基金）（11326121，第二）

12.具有不稳定子系统的切换随机时滞系统的稳定性研究，安徽省高校省级优秀青年人才基金重点项目（2014，第二）

13.具有不稳定子系统的切换随机系统的稳定性研究及反馈控制，安徽省自然科学基金（青年)（1408085QA09，第二)

14.不确定理论在金融风险管理领域中的应用，安徽省高校自然科学基金项目，2013（KJ2013B023，第二）

15.勒维过程在最优再保险和最优投资中的应用，安徽省高校自然科学研究项目，2012（KJ2012B019，第二）

16.复杂网络的稳态结构及其动力学行为的研究，安徽省高校自然科学基金重点项目，2013（KJ2013A044，第二）

17.测量误差回归模型下的经验似然估计及其应用，国家自然科学基金（青年基金），2012（11226218，第二）

18.国家自然科学基金（国际交流项目），2012（71210107026，主持）

19.基于经验似然的统计推断及其应用研究，安徽省自然科学基金，2012（1208085QA04，第二）

20.资产收益模型具有一般不确定性下的多元化资产组合优化问题研究，教育部人文社会科学研究规划基金项目，2012（12YJA790041，第二）

21.资产收益模型具有不确定性下的动态资产组合优化问题研究，安徽省自然科学基金资助项目，2012（1208085MG116，第二）

22.Knight不确定环境下最优消费和投资问题研究，国家自然科学基金（面上项目），2011（71171003，主持）

23.模糊随机过程理论及其在金融中的应用研究，安徽省级科研成果，2011（第一完成人）

24.复杂网络上随机过程的渐近行为研究，安徽省自然科学基金，2010（10040606003，第二）

25.基于Markov链的网络控制系统（NCS）鲁棒可靠性控制与仿真研究，安徽省高校自然科学基金，2010（第二）

26.金融投资中的模糊随机动力系统理论研究，安徽省高校自然科学基金重点项目，2010(KJ2010A037，主持)

27.随机控制理论在最优再保险和最优投资中的应用，安徽省高校自然科学基金，2010（KJ2010B026，第二）

28.多层次养老金的定价模型，安徽省教育厅人文社会科学研究项目，2010（2010sk316，第二）

29.随机过程理论及其在金融中的应用研究，安徽省级科研成果，2009（第一完成人）

30.统计学专业实验教学体系研究，安徽省重点教研项目，2008（2008JYXM070，主持）

31.金融数学中的模糊随机系统理论研究，安徽省自然科学基金，2008（090416225，主持）

32.数值微分方法研究及其在飞行器测控中的应用，国家自然科学基金（天元基金），2008（10826098，主持)

33.随机不确定系统鲁棒可靠控制的研究，安徽省高校自然科学基金，2008（KJ2008B143，第二）

34.随机理论及其在投资组合理论中的应用，安徽省级科研成果，2007（第一完成人）

35.状态空间框架下金融定价模型的推断及实证研究，安徽省高校自然科学基金，2007（2007KJB056，第三）

36.拟鞅分解及非完备市场未定权益保值，安徽省社会科学文学艺术优秀成果三等奖，2006（主持）

37.寿险精算中利率风险防范研究，安徽省高校自然科学基金，2006（2006KJ237B，第二）

38.分数Brown运动驱动的随机导数方程解的存在唯一性与稳定性研究，安徽省高校自然科学基金，2005（2005KJ209，主持）

39.金融数学中的模糊随机控制理论研究，教育部科学技术重点研究项目，2005（205073，主持）

40.股票型投资基金运作及业绩评估的动态系统模拟研究，安徽省高校人文社科基金，2005（2005sk147，第二）

41.工科高等数学系列课程，安徽省精品课程，2004（主持）

42.不完全信息下风险敏感性最优控制，安徽省高校自然科学基金，2004（2004KJ041，主持）

43.随机动力系统理论与应用研究，安徽省高校自然科学基金，2003（2003KJ040，主持）

44.金融证券优化模型研究，安徽省高校人文社科基金，2003（2003jw12，第二）

45.连续时间下的消费与投资组合选择理论及应用，安徽省级科研成果，2001（第一完成人）

46.数学建模教学工程，安徽省优秀教学成果一等奖，2001（参与）

47.工科高等数学建设课程，安徽省重点教研项目，2001（主持）

48.开放经济环境下的最优R&D策略，国家自然科学基金项目（面上项目），2000（70071016，第三）

49.开放经济系统中的最优投资策略研究，安徽省高校人文社科基金，2000（2000jw049，主持）

注：以上数据截至2024年

发表论文

[1]费为银，吴让泉.最优消费投资动态经济模型的进一步研究.预测，1996，15(3):49-52.(二类)(W.Y.Fei，R.Q.Wu.Furtherstudyondynamicaleconomicmodelforconsumptionandinvestment.ForecastingJournal，1996，15(3):49-52.)

[2]费为银，吴让泉.随机理论在经济建模中的应用.安徽机电学院学报，1996，11(2):18-23.(W.Y.Fei，R.Q.吴语Anapplicationofstochastictheoryineconomicmodelling.JournalofAnhuiInstituteofMechanicalandElectricalEngineering，1996，11(2):18-23.)

[3]费为银，吴让泉.国际金融市场上投资商最优消费与投资决策.预测，1996，15(7):80-83.(二类)(W.Y.Fei，RQWu.Theanalysisonaninvestor’soptimalconsumptionandportfolioinaninternationalfinancialmarket.ForecastingJournal，1996，15(7):80-83.)

[4]费为银，吴让泉.随机导数方程理论在经济建模中应用研究.经济数学，1996，13(2):79-87.(W.Y.Fei，R.Q.吴语AstudyofthetheoryofS.D.E.anditsapplicationineconomicmodelling.MathematicsinEconomics，1996，13(2):79-87.)

[5]费为银，吴让泉。数理金融的研究与发展。纺织高校基础科学学报，1997，10(1):37-41.(W.Y.Fei，R.Q.Wu.Studyinganddevelopingofmathematics.BasicSciencesJournalofTextileUniversities，1997，10(1):37-41.)

[6]费为银。考虑红利支付的最优消费投资模型研究。安徽机电学院学报，1997，12(4):62-67.(W.Y.Fei.Studyonconsumptionandinvestmentmodelconsideringdividendpayment.JournalofAnhuiInstituteofMechanicalandElectricalEngineering，1997，12(4):62-67.)

[7]W.Y.Fei，R.Q.Wu.StudyonthetheoryofS.D.E.anditsapplicationineconomicmodeling(II).J.ChinaTextileUniversity(EnglishEdition)，1997，14(4):82-87.(二类)

[8]费为银。证券组合投资模型研究。安徽师范大学学报，1998，21(3):212-217.(W.Y.Fei.AStudyofportfolioinvestmentmodel.JournalofAnhuiNormalUniversity(NaturalScience)，1998，21(3):212-217.)

[9]费为银。期权碟状价差的概率模型分析。安徽机电学院学报，1998，13(1):62-65.(W.Y.Fei.Analysisofprobabilitymodelonoptionbutterflyspread.JournalofAnhuiInstituteofMechanicalandElectricalEngineering，1998，13(1):62-65.)

[10]费为银，吴让泉。最优消费投资动态模型研究(I).应用概率统计，1999，15(1):35-42.(二类)(W.Y.Fei.Astudyondynamicaleconomicmodelforconsumptionandinvestment.ChineseJournalofAppliedProbabilityandStatistics，1999，15(1):35-42.)

[11]费为银，吴让泉。最优广告策略的随机控制模型研究。纺织高校基础科学学报，1999，12(2):124-128.(W.Y.Fei.Astudyofstochasticcontrolmodelforoptimaladvertisingpolicies.BasicSciencesJournalofTextileUniversities，1999，12(2):124-128.)

[12]W.Y.Fei，RQ 维也纳经济大学Astudyonthemodeloftheinternationalinvestors’portfolioinvestmentdecision.经济数学(MathematicsinEconomics)，1999，16(2):39-46.

[13]费为银。受约束的组合投资模型研究-最终财富效用优化。应用概率统计，2000，16(3):249-254.(二类)(W.Y.Fei.Studyofconstrainedportfoliomodelonoptimizationofutilityfromterminalwealth.ChineseJournalofAppliedProbabilityand统计学，2000，16(3):249-254.)

[14]费为银，吴让泉。容许借贷的消费投资策略研究。应用数学，2000，13(2):14-16.(二类)(W.Y.Fei，R.Q.Wu.Studyofconsumptioninvestmentpoliciesallowingborrowing.MathematcaApplicata，2000，13(2):14-16.)

[15]费为银。容许借贷的消费投资策略的渐进特征。工程数学学报，2000，14(3):117-120.(二类)(W.Y.Fei.Asymptoticbehaviorofconsumption-investmentpolicieswithborrowing.JournalofEngineeringMathematics，2000，14(3):117-120.)

[16]费为银。动态风险测度研究。安徽机电学院学报，2000，15(3):26-31.(W.Y.Fei.Studyonriskmeasures-dualitymethod.JournalofAnhuiInstituteofMechanicalandElectricalEngineering，2000，15(3):26-31.)

[17]费为银。关于动态规划方程受约束粘性解的比较定理。工科数学，2000，16(6):36-38.(W.Y.Fei.Oncomparisontheoremofconstrainedviscositysolutionsofdynamicprogramming方程JournalofMathematicsforTechnology，2000，16(6):36-38.)

[18]W.Y.Fei，Y.B.Lei，R.Q.Wu.Stochasticoptimizationofdualconstraintswithanticipation.J.ChinaTextileUniversity(EnglishEdition)，2000，17(3):123-126.(EI，一类)

[19]Y.B.Lei，W.Y.Fei，R.Q.Wu.Solutionofportfoliooptimizationunderconstraintsandwithhigherinterestrateforborrowing.J.ChinaTextileUniversity(EnglishEdition)，2000，17(3):116-119.(EI，一类)

[20]费为银。拟鞅分解及非完备市场未定权益保值。应用数学，2001，14(1):72-75.(二类)(W.Y.Fei.Decompositionofquisimartingaleandhedgingcontingentclaimsinincompletefinancialmarkets.MathematicaApplicata，2001，14(1):72-75.)

[21]费为银。随机理论在连续时间金融市场模型中的应用。安徽机电学院学报，2001，16(2):1-6.(W.Y.Fei.Stochastictheoryappliedincontinuoustimefinancialmarketmodelling.JournalofAnhuiInstituteofMechanicalandElectricalEngineering，2001，16(2):1-6.)

[22]W.Y.Fei，R.Q.Wu.Optimalinvestmentconsumptionmodelwithahighinterestrateforborrowing.AppliedMathematics-JCUSer.B，2000，15(3):350-358.(二类)

[23]费为银，吴让泉.HJB方程受约束粘性解的一个比较定理。系统科学与数学，2001，21(2):198-203.(二类)(W.Y.Fei，R.Q.Wu.AcomparisontheoremonconstrainedviscositysolutionsofHJB方程J.Sys.Sci.数学Sci.，2001，21(2):198-203.)

[24]W.Y.Fei，R.Q.Wu.，S.F.Zhou.Optimalconsumptionchoiceswithanticipation:methodsofmartingaleandduality.数学杂志(J.ofMath.(PRC))，2001，21(2):137-144.(二类)

[25]W.Y.Fei，R.Q.Wu.Anticipativeportfoliooptimizationunderconstraintsandahigherinterestrateforborrowing.StochasticAnalysisandApplications，2002，20(2):311-345.(SCI，一类)

[26]W.Y.Fei，R.Q.Wu，S.H.Shao.Doob’sstoppingtheoremforfuzzy(super，sub)martingalewithdiscretetime.FuzzySetsandSystems，2003，135:377-390.(SCI，EI，一类)

[27]W.Y.Fei，R.Q.Wu.Optimizationofutilityfor‘Largeinvestor’withanticipation.StochasticAnalysisandApplications，2003，21(2):329-358.(SCI，一类)

[28]W.Y.Fei，R.Q.Wu.Doob’sdecompositiontheoremoffuzzy(super)martingale.StochasticAnalysisandApplications，2004，22(3):627-645.(SCI，一类)

[29]W.Y.Fei.Regularityandstoppingtheoremforfuzzymartingaleswithcontinuousparameters.InformationSciences，2005，169(1/2):175-187.(SCI，EI，一类)

[30]W.Y.Fei.Onthetheoryof(dual)projectionforfuzzystochasticprocesses.StochasticAnalysisandApplications，2005，23(3):449-474.(SCI，一类)

[31]W.Y.Fei.LawsoflargenumbersandergodicityforfuzzystationaryprocessesonBanachSpace乐队In:Proc.11thInternationalFuzzySystemsAssociationWorldCongress，TsinghuaUniversityPressandSpringer，Beijing，2005，pp398-403.

[32]夏登峰，丁德锐，费为银。一类不确定时滞系统的鲁棒H∞可靠性控制。安徽工程科技学院学报，2006，21(2):41-44.(D.F.Xia，D.R.Ding，W.Y.Fei.RobustH∞reliablecontrolforaclassofuncertain时间delaysystems.JournalofAnhuiUniversityofTechnologyandScience，2006，21(2):41-44.)

[33]丁德锐，夏登峰，费为银。一类不确定系统D稳定和方差约束的鲁棒H∞控制．安徽工程科技学院学报，2006，21(3):55-58.(D.R.Ding，D.F.Xia，W.Y.Fei.RobustH∞controlforaclassofuncertainsystemswithvarianceandD-stabilityconstraints.JournalofAnhuiUniversityofTechnologyandScience，2006，21(3):55-58.)

[34]D.R.Ding，W.Y.Fei.RobustcontrolforuncertainsystemswithregionalstabilitybasedonT-Smodel.Proceedingsof2006AsianFuzzySystemsSocietyInternationalConference，2006，pp62-67.

[35]费为银，丁德锐，夏登峰。不确定系统D稳定的鲁棒H∞可靠性控制。系统仿真学报，2007，19(8):1772-1775.(EI，一类)(W.Y.Fei，D.R.Ding，D.F.Xia.H∞reliablecontrolofuncertainsystemswithD-stabilityconstraints.JournalofSystemSimulation，2007，19(8):1772-1775.)

[36]W.Y.Fei.Existenceanduniquenessofsolutionforfuzzyrandomdifferentialequationswithnon-Lipschitzcoefficients.InformationSciences，2007，177:4329-4337.(SCI，EI，一类)

[37]W.Y.Fei.ExistenceanduniquenessofthesolutiontoSDDEsforfractionalBrownianmotion.ChineseJournalofContemporaryMathematics，2007，28(3):309-323.

[38]费为银。分数Brown运动驱动的随机延迟导数方程解的存在唯一性。数学年刊A辑，2007，28A(4):525-536.(二类)(W.Y.Fei.ExistenceanduniquenessofthesolutiontoSDDEsforfractionalBrownianmotion.ChineseAnnalsofMathematics，2007，28A(4):525-536.)

[39]W.Y.Fei.AgeneralizationofBihari’sinequalityandfuzzyrandomdifferentialequationswithnon-Lipschitzcoefficients.InternationalJournalofUncertainty，FuzzinessandKnowledge-BasedSystems，2007，15(4):425-439.(SCI，EI，一类)

[40]W.F.Fei.Optimalconsumptionandportfoliochoicewithambiguityandanticipation.InformationSciences，2007，177:5178-5190.(SCI，EI，一类)

[41]W.Y.Fei，R.Q.WuandS.H.Shao.Convergencetheoremsoffuzzysuperpramarts.J.越南盾huaUniversity(EnglishEdition)，2007，24(4):533-538.(EI，一类)

[42]马侠，费为银，夏登峰。变利率下的保险商偿债率模型研究。经济数学，2007，24(4):358-362.(X.Ma，W.Y.Fei，D.F.Xia.Studyonthesolvencyratiomodelunderfluctuatedinterestrate.MathematicsinEconomics，2007，24(4):358-362.)

[43]夏登峰，马侠，费为银。带税收的红利最大化再保险模型研究。安徽工程科技学院学报，2008，23(2):31-34.(敌法师Xia，X.Ma，W.Y.Fei.Areinsurancemodelofmaximizationofdividendwithtaxes.JournalofAnhuiUniversityofTechnologyandScience，2008，23(2):31-34.)

[44]费为银，丁德锐。一类离散不确定系统D稳定和方差约束的鲁棒H∞状态反馈控制。控制工程，2008，15(2):135-137.(二类)(W.Y.Fei，D.R.Ding.RobustH∞controlforaclassofuncertainsystemswithmulti-constraint.ControlEngineeringofChina，2008，15(2):135-137.)

[45]费为银，丁德锐，夏登峰。不确定系统D稳定与方差约束的鲁棒H∞可靠性控制。控制理论与应用，2008，21(5):43-44.（EI，一类）(W.Y.Fei，D.R.Ding，D.FXia.H∞controlofuncertainsystemswithD-stabilityandvarianceconstraints.ControlTheoryandApplications，2008，21(5):43-44.)

[46]费为银。半鞅非Lipschitz系数随机微分方程解的大偏差。数学物理学报，2009，29A(4):1074-1083.(二类)(W.Y.Fei.Largedeviationsforsolutionstostochasticdifferentialequationsdrivenbysemimartingalewithnon-Lipschitzcoefficients.ActaMathematicaScientia，2009，29A(4):1074-1083.)

[47]W.Y.Fei.UniquenessofsolutionstoSDEsdrivenbysemimartingalewithnon-Lipschitzcoefficients.数学杂志(J.of数学(PRC))，2010，30(3):395-400.(二类)

[48]夏登峰，费为银，马侠。通过红利与再保险最大化股东价值的随机控制模型研究。东华大学学报，2008，34(6):766-770.(二类)(D.F.Xia，W.Y.Fei，X.Ma.Astochasticcontrolmodelwithmaximizationofshareholdersvalueviadividendandreinsurance.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2008，34(6):766-770.)

[49]W.Y.Fei.Stronglimittheoremsforfuzzystochasticsequences.J.DonghuaUniversity(EnglishEdition)，2008，25(5):556-560.(EI，一类)

[50]丁德锐，费为银，刘宏建。不确定系统受方差约束和鲁棒R稳定的动态输出反馈控制。东华大学学报，2009，35(3):360-365.(二类)(D.R.Ding，W.Y.Fei，H.J.Liu.DynamicoutputfeedbackrobustH∞controlofuncertainsystemswithR-stabilityandvarianceconstraints.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2009，35(3):360-365.)

[51]丁德锐，费为银，梁艳。一类不确定非线性系统的多约束鲁棒控制。模糊系统与数学，2010，24(2):146-151.(二类)(D.R.Ding，W.Y.Fei，Y.Liang.RobustH∞controlforaclassofuncertainnonlinearitysystemwithmulti-constraint.FuzzySystemsandMathematics，2010，24(2):146-151.)

[52]胡慧敏，费为银，鲍品娟。部分信息情形下带有红利的最优投资模型研究。经济数学，2008，25(4):362-366.(H.M.Hu，W.Y.Fei，P.J.Bao.Studyonoptimalportfoliostrategymodelwithdividend:Underpartialinformation.MathematicsinEconomics，2008，25(4):362-366.)

[53]刘宏建，费为银，梁勇。大偏差控制在部分信息下最优投资问题中的应用。经济数学，2008，25(4):373-379.(H.J.Liu，W.Y.Fei，Y.Liang.Applicationoflargedeviationstechnologytooptimalmodelwithdividendandpartialinformation.MathematicsinEconomics，2008，25(4):373-379.)

[54]赵培峰，费为银，王芳。不同风险度量约束下带有红利的投资组合模型研究。经济数学，2009，26(1):41-48.(P.F.Zhao，W.Y.Fei，F.Wang.Studyonportfoliomodelwithdividendunderconstrainedriskmeasures.MathematicsinEconomics，2009，26(1):41-48.)

[55]W.Y.Fei.UniquenessofsolutionstofuzzydifferentialequationsdrivenbyLiu’sprocesswithnon-Lipschitzcoefficients.FSKD2009，Vol.6，pp.565-569.(EI，一类)

[56]W.Y.Fei.Optimalportfoliochoicebasedonalpha-MEUunderambiguity.StochasticModels，2009，25(3):455-482.（SCI，EI，一类）

[57]梁勇，费为银，刘宏建。带有交易成本和红利的消费投资模型值函数性质的研究。安徽工程科技学院学报，2009，24(2):69-73.(Y.Liang，W.Y.Fei，H.J.Liu.Researchonpropertiesofvaluefunctionforamodelofoptimalinvestmentandconsumptionwithtransactioncostsanddividend.JournalofAnhuiUniversityofTechnologyandScience，2009，24(2):69-73.)

[58]赵培峰，费为银，王芳。在有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究。安徽工程科技学院学报，2009，24(1):45-48.(P.F.Zhao，W.Y.Fei，F.Wang.Optimalportfoliomodelwithdividendundertheconstraintofboundedcapitalatrisk.JournalofAnhuiUniversityofTechnologyandScience，2009，24(1):45-48.)

[59]鲍品娟，费为银，胡慧敏。部分信息情形下利率非零时的最优消费投资模型研究。大学数学，2010，26(5):112-116.(P.J.Bao，W.Y.Fei，H.M.Hu.Studyonoptimalinvestment/consumptionstrategymodelwithnon-zerointerestrateunderpartialinformation.CollegeMathematics，2010，26(5):112-116.)

[60]丁德锐，费为银，梁艳。基于几乎必然指数稳定的一类随机不确定系统的可靠控制。应用数学，2010，23(1):71-75.(二类)(D.R.Ding，W.Y.Fei，Y.Liang.Reliablecontrolofuncertainstochasticsystemsbasedonalmostsureexponentialstability.MathematicaApplicata，2010，23(1):71-75.)

[61]W.Y.Fei.Relationsbetweensolutionstostochasticdifferentialequationsdrivenbysemimartingalewithnon-Lipschitzcoefficients.微分方程年刊(英文版)(AnnalsofDifferentialEquations)，2010，26(1):16-23.

[62]W.Y.Fei.Europeanoptionpricingunderaclassoffractionalmarket.J.DonghuaUniversity(EnglishEdition)，2010，27(6):732-737.(EI，一类)

[63]丁德锐，费为银，梁艳。基于均方指数稳定的一类随机不确定系统的可靠控制。工程数学学报，2010，27(5):889-890.（二类）(D.R.Ding，W.Y.Fei，Y.Liang.Reliablecontrolofuncertainstochasticsystemsbasedonmeansquareexponentialstability.ChineseJournalofEngineeringMathematics，2010，27(5):889-890.)

[64]W.Y.Fei.OnsmalltimelargedeviationprinciplefordiffusionprocessesonHilbertspacesundernon-LipschitzianCondition.数学研究与评论(JournalofMathematicsResearchandExposition)，2011，31(1):142-146.（二类）

[65]夏登峰，费为银，刘宏建。变折现率下带含糊厌恶与预期的最优投资研究。应用概率统计，2010，26(3):270-276.(二类)(三角洲特种部队1Xia，W.Y.Fei，H.J.Liu.Onstudyofoptimalinvestmentwithambiguityandanticipationunderfluctuateddiscountingrate.ChineseJournalofAppliedProbability，2010，26(3):270-276.)

[66]李淑娟，费为银，牛艳，陈超。通胀与红利支付对最优消费投资的影响分析。第四届中国智能计算大会论文集，香港特别行政区：Global-LinkPublisher，2010，pp.59-62.(S.J.Li，W.Y.Fei，Y.Niu，C.Chen.Analysisonoptimalconsumptionandportfoliowithinflationanddividend.ProceedingsoftheFourthIntelligentComputingConferenceofChina，Wuhu，China，May21-25，2010，pp.59-62.)

[67]牛艳，费为银，陈超，李淑娟。在机制转换金融市场中带有红利支付的最优消费投资问题研究。第四届中国智能计算大会论文集，香港特别行政区：Global-LinkPublisher，2010，pp.41-48.(Y.Niu，W.Y.Fei，C.Chen，S.J.liStudyonoptimalconsumptionandportfolioinfinancialmarketswithbothdividendandregimesswitching.ProceedingsoftheFourthIntelligentComputingConferenceofChina，Wuhu，China，May21-25，2010，pp.41-48.)

[68]陈超，费为银，李淑娟，牛艳。考虑红利的最优消费-闲暇投资组合和退休问题研究。第四届中国智能计算大会论文集，香港特别行政区：Global-LinkPublisher，2010，pp.27-34.(C.Chen，W.Y.Fei，S.J.Li，Y.Niu.Researchonoptimalconsumption-leisureportfolioandretirementproblemwithdividend-payment.ProceedingsoftheFourthIntelligentComputingConferenceofChina，Wuhu，China，May21-25，2010，pp.27-34.)

[69]H.J.Liu，W.Y.Fei，Y.Liang.Existenceanduniquenessofsolutionforuncertaindifferentialequationswithnon-Lipschitzcoefficients.第四届中国智能计算大会论文集，香港特别行政区：Global-LinkPublisher，2010，pp.6-12.(H.J.Liu，W.Y.Fei，Y.Liang.Existenceanduniquenessofsolutionforuncertaindifferentialequationswithnon-lipschitzcoefficients.ProceedingsoftheFourthIntelligentComputingConferenceofChina，Wuhu，China，May21-25，2010，pp.6-12.)

[70]夏登峰，费为银，刘宏建。跳扩散过程下的保险商偿债率模型研究。数学杂志，2011，31(3):554-558.（二类）(D.F.Xia，W.Y.Fei，H.J.Liu.Studyontheinsurer’ssolvencyratiomodelunderjumpdiffusionprocess.JournalofMathematics(PRC)，2011，31(3):554-558.)

[71]夏登峰，费为银，梁勇。带含糊厌恶的股东价值最大化。中国科学技术大学学报，2010，40(9):920-924.（二类）(三角洲特种部队1Xia，W.Y.Fei，Y.Liang.Maximizationofshareholdersvaluewithambiguity.JournalofUniversityofScienceandTechnologyofChina，2010，40(9):920-924.)

[72]W.Y.Fei，H.J.Liu，D.R.Ding.OnLaSalle-typetheoremsforfuzzydifferentialdelayequations.ICCASM2010，Vol.2，pp.81-85.(EI，一类)

[73]梁勇，费为银，刘宏建。带有交易成本和红利的最优消费投资策略研究。数学理论与应用，2010，30(4):92-96.(Y.Liang，W.Y.Fei，H.J.林雪平大学Astudyonoptimalinvestmentandconsumptionwithtransactioncostsanddividend.MathematicalTheoryandApplications，2010，30(4):92-96.)

[74]胡慧敏，费为银，鲍品娟.Malliavin分析在下方约束的最优投资组合中的应用。东华大学学报，2011，37(1):115-119.(二类)(H.M.Hu，W.Y.Fei，P.J.Bao.AnapplicationofMalliavincalculustooptimalportfoliowithdownsideconstraints.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2011，37(1):115-119.)

[75]D.F.Xia，W.Y.Fei，Y.Liang.Studyonthemodelofaninsurer’ssolvencyratioinMarkov-modulatedBrownianmarkets.APPLMath.J.ChineseUniv.，Ser.B，2011，26(1):23-28(SCI，一类)

[76]Y.Liang，W.Y.Fei，H.J.Liu，D.F.Xia.Anapplicationoftheforwardintegraltoaninsider’soptimalportfoliowiththedividend.NonlinearMathsforUncertaintyandAppli.，AISC100，Springer-Verlag，2011，pp.263-270.(EI，一类)

[77]牛艳，费为银，李淑娟，陈超。在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析。安徽工程大学学报，2011，26(3):62-67.(Y.Niu，W.Y.Fei，S.J.Li，C.Chen.Onoptimalconsumptionandportfolioinfinancialmarketswithbothdividendandregimeswitching.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2011，26(3):62-67.)

[78]李淑娟，费为银，牛艳，陈超。消费篮子价格部分可观察下带通胀与红利支付的最优消费投资问题研究。安徽工程大学学报，2011，26(2):74-79.(S.J.Li，W.Y.Fei，Y.Niu，C.Chen.Studyofoptimalconsumptionandportfoliowithinflationanddividendunderpartiallyobservedrealprices.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2011，26(2):74-79.)

[79]梁勇，费为银，陈超。在红利支付情形下考虑负效用的消费投资问题研究。南京信息工程大学学报，2014，6(2):188-192.(Y.Liang，W.Y.Fei，C.Chen.Optimalconsumptionportfolioandretirementproblemwithdividend-paymentanddisutility.JournalofNanjingUniversityofInformationScienceandTechnology(NaturalScienceEdition)，2014，6(2):188-192.)

[80]石学芹，费为银，李娟，李钰。带最低保障和红利的养老基金随机控制问题研究。数学理论与应用，2011，31(3):85-93.(X.Q.Shi，W.Y.Fei，J.Li，Y.liResearchonstochasticcontrolofpensionfundswithaminimumguaranteeanddividend.MathematicalTheoryandApplications，2011，31(3):85-93.)

[81]W.Y.Fei.OptimalconsumptionandportfoliounderinflationandMarkovianswitching.Stochastics，2013，85(2):272-285.(SCI，SSCI，一类)

[82]W.Y.Fei.Non-contactofsolutionstostochasticdifferentialequationsdrivenbysemimartingalewithnon-Lipschitzcoefficients.JournalofDonghuaUniversity(EnglishEdition)，2011，28(5):516-518.(EI，一类)

[83]苏凯，费为银，朱永王。考虑红利支付与提前退休的最优投资组合研究。应用数学与计算数学学报，2012，26(1):77-84.(K.Su，W.Y.Fei，Y.W.Zhu.Optimalportfoliomodelwithearlyretirementanddividendpayments.Commun.APPL 数学Comput.，2012，26(1):77-84.)

[84]费为银，李淑娟.卓定不确定下带通胀的最优消费和投资模型研究。工程数学学报，2012，29(6):799-806.(二类)(W.Y.Fei，S.J.liOnstudyofoptimalconsumptionandportfoliowithinflationunderKnightianuncertainty.JournalofEngineeringMathematics，2012，29(6):799-806.)

[85]朱永王，费为银，苏凯。带有习惯形成的最优消费-投资与闲暇选择问题研究。南京信息工程大学学报(自然科学版)，2012，4(5):476-480.(Y.W.Zhu，W.Y.Fei，K.Su.Researchonoptimalconsumption-portfolioandleisureproblemwithhabitformation.JournalofNanjingUniversityofInformationScienceandTechnology(NaturalScienceEdition)，2012，4(5):476-480.)

[86]鲍品娟，费为银，胡慧敏。破产前需连续偿债的无限时段上的效用最大化问题。安徽工程大学学报，2011，26(3):58-61.(P.J.Bao，W.Y.Fei，H.M.Hu.Studyofutilitymaximizationproblemonaninfinitehorizonwithacontinuousdebtrepaymentuntilbankruptcy.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2011，26(3):58-61.)

[87]周金明，费为银。观测数据野值剔除的TBS-LS逼近方法。飞行器测控学报，2012，31(1):71-74.(J.M.Zhou，W.Y.Fei.EliminationofoutliersviaTBSleast-squareapproximation.JournalofSpacecraftTT&CTechnology，2012，31(1):71-74.)

[88]李亚，费为银。中小板与创业板首次公开募股首日溢价率的比较分析。安徽工程大学学报，2012，27(1):82-85.(Y.Li，W.Y.Fei.ComparativeanalysisofIPOinitialpremiumbetweenSMEboardandGEM.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2012，27(1):82-85.)

[89]费为银，李亚。分数布朗环境下的实物期权与项目资本预算。数理统计与管理，2014，33(3):448-456.(二类)(W.Y.Fei，Y.Li.RealoptionsunderfractionalBrownianenvironmentandprojectcapitalbudget.ApplicationofStatisticsandManagement，2014，33(3):448-456.)

[90]李娟，费为银，石学芹，李钰。部分信息下资产收益率发生紊乱的最优投资策略。数学杂志，2012，32(4):693-700.(二类)(J.Li，W.Y.Fei，X.Q.Shi，Y.Li.Optimaltradingstrategyunderdisorderedassetreturnandpartialinformation.JournalofMathematics(PRC)，2012，32(4):693-700.)

[91]W.Y.Fei，敌法师Xia，S.G.Zhang.SolutionstoBSDEsdrivenbybothstandardandfractionalBrownianmotions.ActaMathematicaeApplicataeSinica(EnglishSeries)，2013，29(2):329-354.(SCI，一类）

[92]H.J.Liu，W.Y.Fei.Existenceanduniquenessofsolutionstouncertainfunctionaldifferentialequations.FSKD2012，vol.1，pp.63-66.(EI，一类)

[93]H.J.Liu，W.Y.Fei.Neutraluncertaindelaydifferentialequations.Information:AnInternationalInterdisciplinaryJournal，2013，16(2A):1225-1232.

[94]W.Y.Fei.Existenceanduniquenessforsolutionstofuzzystochasticdifferentialequationsdrivenbylocalmartingalesunderthenon-Lipschitziancondition.NonlinearAnalysis:TMA，2013，76:202-214.(SCI，EI，一类）

[95]W.Y.Fei，D.F.Xia.OnsolutionstostochasticsetdifferentialequationsofItôtypeunderthenon-Lipschitziancondition.DynamicSystemsandApplications，2013，22:137-156.(SCI，一类）

[96]张亮，孙宏义，费为银。汇率波动下门限自回归模型的适应性研究。安徽工程大学学报，2012，27(3):91-94.(L.Zhang，H.Y.Sun，W.Y.Fei.Thresholdautoregressivemodeladaptabilityunderexchangeratefluctuations.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2012，27(3):91-94.)

[97]李钰，费为银，石学芹，李娟。在部分信息下股票收益服从隐马尔科夫模型的最优交易策略。东华大学学报(自然科学版)，2012，38(6):758-762.(二类)(Y.Li，W.Y.Fei，X.Q.Shi，J.Li.OptimaltradingstrategyunderpartialinformationandHMMforstockreturns.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2012，38(6):758-762.)

[98]费为银，何丹丹，朱永王，苏凯。在借贷约束条件下考虑红利和退休的最优消费与投资。东华大学学报，2013，39(1):124-129.(二类)(W.Y.Fei，D.D.He，Y.W.Zhu，K.Su.Optimalconsumption-portfolioandbequestunderdividendsandretirement.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2013，39(1):124-129.)

[99]石学芹，费为银，胡慧敏，鲍品娟。奈特不确定环境下固定供款型养老基金最优投资策略研究。中国科学技术大学学报，2014，44(3):188-193，226.(二类)(X.Q.Shi，W.Y.Fei，H.M.Hu，P.J.Bao.Researchonstochasticcontrolofpensionfundswithaminimumguaranteeanddividend.JournalofUniversityofScienceandTechnologyofChina，2014，44(3):188-193，226.)

[100]费为银，陈超，梁勇.Knight不确定下考虑负效用的消费和投资问题研究。应用概率统计，2013，29(1):53-63.(二类)(W.Y.Fei，C.Chen，Y.Liang.Optimalconsumption-portfolioandretirementproblemwithdisutilityunder卓定ianuncertainty.ChineseJournalofAppliedProbabilityandStatistics，2013，29(1):53-63.)

[101]蔡振球，费为银，潘磊。跳扩散环境下考虑红利支付的动态资产配置问题研究。纯粹数学与应用数学，2013，29(1):99-105.(Z.Q.Cai，W.Y.Fei，L.panResearchofdynamicassetallocationwithdividendpaymentunderjump-diffusionenvironment.PureandAppliedMathematics，2013，29(1):99-105.)

[102]W.Y.Fei.Optimalconsumption-leisure，portfolioandretirementselectionbasedonα-maxminexpectedCESutilitywithambiguity.APPLMath.J.ChineseUniv.，2012，27(4):435-454.(SCI，一类)

[103]吕会影，费为银，余敏秀。通胀环境下考虑随机微分效用的最优消费和投资问题研究。数学理论与应用，2012，32(4):93-98.(H.Y.Lv，W.Y.Fei，M.X.Yu.Onstudyofoptimalconsumptionandportfoliowithstochasticdifferentialutilityunderinflation.MathematicalTheoryandApplications，2012，32(4):93-98.)

[104]余敏秀，费为银，吕会影。模型不确定环境下最优动态投资组合问题的研究。中国科学技术大学学报，2014，44(3):194-202.(二类)(M.X.Yu，W.Y.Fei，H.Y.Lv.Optimizationofdynamicportfolioundermodeluncertainty.JournalofUniversityofScienceandTechnologyofChina，2014，44(3):194-202.)

[105]杨武，费为银，潘磊。模型不确定下带红利支付的最优消费和投资组合。东华大学学报(自然科学版)，2013，39(3):380-384.(二类）(W.Yang，W.Y.Fei，L.panOptimalconsumptionandportfoliowithdividendpaymentsundermodeluncertainty.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2013，39(3):380-384.)

[106]费为银，梁勇。非李普希茨条件下连续局部鞅驱动的集值随机微分方程。数学学报，2013，56(4):561-574.(二类)(W.Y.Fei，Y.Liang.Stochasticsetdifferentialequationsdrivenbylocalmartingalesunderthenon-Lipschitziancondition.ActaMathematicaSinica，ChineseSeries，2013，56(4):561-574.)

[107]李娟，费为银，石学芹，李钰。奈特不确定下资产收益率发生紊乱的最优投资模型研究。高校应用数学学报A辑，2013，28(1):13-22.(二类)(J.Li，W.Y.Fei，X.Q.Shi，Y.Li.Optimaltradingstrategyunderdisorderedassetreturnand卓定ianuncertainty.APPL 数学J.ChineseUniv.，Ser.A，2013，28(1):13-22.)

[108]唐仕冰，费为银，李帅。股票带有机制转换与红利支付的定性期权估值问题研究。数学理论与应用，2013，33(1):43-49.(S.B.Tang，W.Y.Fei，S.Li.Studyonvaluingqualitativeoptionswithregimeswitchinganddividendpayment.MathematicalTheoryandApplications，2013，33(1):43-49.)

[109]梁勇，费为银，唐仕冰，李帅Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资问题研究。数学杂志，2014，34(2):335-344.(二类)(Y.Liang，W.Y.Fei，S.B.Tang，S.Li.OnstudyofoptimalinvestmentwithinflationunderKnightianuncertaintyandregimeswitching.JournalofMathematics(PRC)，2014，34(2):335-344.)

[110]潘磊，费为银，杨武。奈特不确定下考虑通胀和机制转换的最优消费投资研究。安徽工程大学学报，2013，28(2):70-73.(L.pan，W.Y.Fei，W.Yang.Optimalconsumptionandportfoliounderinflationandregimeswitchingwithambiguity.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2013，28(2):70-73.)

[111]W.Y.Fei，D.DHe，H.J.Liu.Non-explosionofsolutionstofuzzystochasticdifferentialequationswithnon-Lipschitzcoefficients.2013InternationalConferenceonInformationScienceandTechnologyApplication(ICAISTA-13)，pp.55-59.

[112]费为银，蔡振球，夏登峰。跳扩散环境下带通胀的最优动态资产配置。管理科学学报，2015，18(8):83-94.(二类)(W.Y.Fei，Z.Q.Cai，D.F.Xia.Dynamicassetallocationwithinflationunderjump-diffusionenvironment.JournalofManagementSciencesinChina，2015，18(8):83-94.)

[113]费为银，李钰，石学芹，李娟。奈特不确定和部分信息下的最优交易策略。应用数学学报，2014，37(2):193-205.(二类)(W.Y.Fei，Y.Li，X.Q.Shi，J.Li.Optimaltradingstrategyunder卓定ianuncertaintyandpartialinformation.ActaMathematicaeApplicataeSinica(ChineseSeries)，2014，37(2):193-205.)

[114]刘宏建，费为银，祖纷，汪如瑾。股价波动率具有模型不确定的最优消费与投资问题。工程数学学报，2014，31(1):35-43.(二类)(H.J.Liu，W.Y.Fei，福州大学，R.J.Wang.Onstudyofoptimalconsumptionandportfoliowithmodeluncertaintyofstockpricevolatility.ChineseJournalofEngineeringMathematics，2014，31(1):35-43.)

[115]费为银，姚远浩，夏登峰。奈特不确定下带有红利支付的养老金最优投资策略研究。东华大学学报(自然科学版)，2014，40(4):497-502.(二类)(W.Y.Fei，Y.H.Yao，D.F.Xia.StudyonoptimalinvestmentstrategyfordefinedcontributionpensionwithdividendpaymentunderKnightianuncertainty.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2014，40(4):497-502.)

[116]费为银，高贵云，梁勇。奈特不确定下带通胀的跨国直接投资问题。数学杂志，2016，36(3):598-608.(二类)(W.Y.Fei，G.Y.Gao，Y.Liang.Onstudyofforeigndirectinvestmentwithinflationunderambiguity.JournalofMathematics(PRC)，2016，36(3):598-608.)

[117]W.Y.Fei.OptimalcontrolofuncertainstochasticsystemswithMarkovianswitchinganditsapplicationstoportfoliodecisions.CyberneticsandSystems，2014，45(1):69-88.(SCI，EI，一类)

[118]W.Y.Fei，H.J.Liu，W.Zhang.Onsolutionstofuzzystochasticdifferentialequationswithlocalmartingales.SystemsandControlLetters，2014，65:96-105.(SCI，EI，一类)

[119]W.Y.Fei.Onexistenceanduniquenessofsolutionstouncertainbackwardstochasticdifferentialequations.APPLMath.J.ChineseUniv.，2014，29(1):53-66.(SCI，一类)

[120]W.Y.Fei，Y.H.Li，C.Fei.Propertiesofsolutionstostochasticsetdifferentialequationsundernon-Lipschitziancoefficients.AbstractandAppliedAnalysis，Volume2014，ArticleID381972，8pages，.1155/2014/381972.(SCI，一类)

[121]祖纷，费为银，刘鹏。通胀环境下股价波动率具有奈特不确定的最优消费与投资问题。数学理论与应用，2013，33(4):63-71.(F.Zu，W.Y.Fei，P.Liu.Onstudyofoptimalconsumptionandportfoliowith卓定ianuncertaintyofstockpricevolatilityunderinflation.MathematicalTheoryandApplications，2013，33(4):63-71.)

[122]费为银，刘鹏，夏登峰。极端事件冲击下含糊厌恶投资者的最优投资组合选择问题研究。中国科学技术大学学报，2014，44(9):724-731.(二类)(W.Y.Fei，P.Liu，D.F.Xia.Ambiguityaversioninvestor’soptimalportfoliowithRareEvents.JournalofUniversityofScienceandTechnologyofChina，2014，44(9):724-731.)

[123]费为银，夏登峰，刘鹏。模型不确定和极端事件冲击下带通胀的最优投资组合选择问题研究。应用概率统计，2014，30(3):322-336.(二类)(W.Y.Fei，D.F.Xia，P.Liu.Aninvestor’soptimalportfoliowithrareeventsandmodeluncertaintyunderinflation.ChineseJournalofAppliedProbabilityandStatistics，2014，30(3):322-336.)

[124]费为银，高贵云，夏登峰。奈特不确定下考虑汇率变动的跨国直接投资和税收政策问题研究。系统工程学报，2015，30(6):746-754，864.(二类)(W.Y.Fei，G.Y.Gao，D.F.Xia.Onstudyofforeigndirectinvestmentandtaxpolicywithfluctuationsofexchangerateunderambiguity.JournalofSystemsEngineering，2015，30(6):746-754，864.)

[125]费为银，何丹丹，张伟。跳扩散环境下考虑汇率变动服从均值回复的外商直接投资决策问题研究。系统工程理论与实践，2015，35(2):283-290.(EI，一类)(W.Y.Fei，D.D.He，W.Zhang.Onstudyofaforeigninvestor’sinvestmentwithfluctuationsofexchangerateunderjump-diffusionenvironment.SystemsEngineering-TheoryandPractice，2015，35(2):283-290.)

[126]H.J.Liu，H.Ke，W.Y.Fei.Almostsurestabilityforuncertaindifferentialequation.FuzzyOptimizationandDecisionMaking，2014，13:463-473.(SCI，EI，一类)

[127]潘磊，费为银。奈特不确定下考虑红利和机制转换的最优消费投资研究。应用数学与计算数学，2014，28(2):237-247.(L.pan，W.Y.Fei.Optimalconsumptionandportfoliowithdividendsandregime-switchingunder卓定ianuncertainty.Commun.Appl.Math.Comput.，2014，28(2):237-247.)

[128]余敏秀，费为银，夏登峰.Markov切换具有Knight不确定下最优消费和投资组合研究。应用概率统计，2014，30(4):353-371.(二类)(M.X.Yu，W.Y.Fei，D.F.Xia.OptimalconsumptionandportfoliowithambiguitytoMarkovianswitching.ChineseJournalofAppliedProbabilityandStatistics，2014，30(4):353-371.)

[129]费为银，吕会影，余敏秀。通胀服从均值回复过程的最优消费和投资决策。系统工程学报，2014，29(6):791-798，868.(二类)(W.Y.Fei，H.Y.Lv，M.X.Yu.Studyofoptimalconsumptionandportfoliounderinflationwithmean-revertingprocess.JournalofSystemsEngineering，2014，29(6):791-798，868.)

[130]刘宏建，费为银，朱永王，郑安曼.Knight不确定下考虑保险和退休的最优消费-投资和遗产问题研究。运筹学学报，2014，18(3):88-98.(二类)(H.J.Liu，W.Y.Fei，Y.W.Zhu，A.M.Zheng.Optimalconsumption-portfolioandbequestwithinsuranceandretirementunderKnightianuncertainty.OperationsResearchTransactions，2014，18(3):88-98.)

[131]李娟，费为银，陈喜梅。基于基差风险模型带红利支付的最优交易策略。安徽工程大学学报，2014，29(2):86-89.(J.Li，W.Y.Fei，X.M.Chen.Theoptimalstrategyofthebasisriskmodelwithdividendpayment.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2014，29(2):86-89.)

[132]费为银，朱涛涛，费晨。奈特不确定下带高水印的对冲基金最优投资组合。工程数学学报，2015，32(6):823-834.(二类)(W.Y.Fei，T.T.Zhu，C.Fei.OptimalportfolioofhedgefundwithhighwatermarkunderKnightianuncertainty.ChineseJournalofEngineeringMathematics，2015，32(6):823-834.)

[133]费为银，李允贺，夏登峰。通胀下带激励的对冲基金最优投资。系统工程理论与实践，2015，35(11):2740-2748.(EI，一类)(W.Y.Fei，Y.H.Li，D.F.Xia.Optimalinvestmentstrategiesofhedgefundswithincentivefeesunderinflationaryenvironment.SystemsEngineering-TheoryandPractice，2015，35(11):2740-2748.)

[134]费为银，费晨，夏登峰，杨武。模型不确定下带通胀的最优消费和投资组合问题研究。管理工程学报，2017，31(2):177-184.(二类)(W.Y.Fei，C.Fei，D.F.Xia，W.Yang.Optimalconsumptionandportfoliounderinflationandmodeluncertainty.JournalofIndustrialEngineeringandEngineeringManagement，2017，31(2):177-184.)

[135]耿志祥，费为银。证券风险度量及其在风险投资中的应用—基于稳定分布的新视角。管理科学学报，2016，19(1):87-101.(二类)(Z.X.Geng，W.Y.Fei.Riskmeasuresoffinancialassetsanditsapplicationinriskinvestment-Fromthenewperspectiveofstabledistribution.JournalofManagementSciencesinChina，2016，19(1):87-101.)

[136]C.Fei，W.Y.Fei.OptimalcontrolofMarkovianswitchingsystemswithapplicationstoportfoliodecisionsunderinflation.ActaMathematicaScientia，2015，35B(2):439-458.(SCI，一类)

[137]梁勇，费为银，方和远，刘鹏。跳扩散环境下红利支付对不确定厌恶投资者最优投资组合选择的影响。东华大学学报(自然科学版)，2015，41(3):273-276.(二类)(Y.Liang，W.Y.Fei，H.Y.Fang，P.Liu.Impactsofthedividendontheoptimalportfoliochoiceofaninvestorwiththeambiguityaversionunderjump-diffusion.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2015，41(3):273-276.)

[138]H.J.Liu，W.Y.Fei.TheLaSalle-typetheoremforuncertaindelaydifferentialequations.数学理论与应用，2014，34(4):75-88.

[139]李娟，费为银.Knight不确定下基差风险模型的最优对冲策略。长江大学学报，2015，12(13):6-11.(J.Li，W.Y.Fei.TheoptimalhedgingstrategyofthebasisriskmodelunderKnightianuncertainty.JournalofYangtzeUniversity，2015，12(13):6-11.)

[140]吴停停，费为银，梁勇。奈特不确定下带高水印激励费的对冲基金最优投资问题研究。安徽工程大学学报，2015，30(2):84-87.(T.T.Wu，W.Y.Fei，Y.Liang.OnstudyofoptimalportfolioofhedgefundwithhighH₂OmarkincentivefeesunderKnightianuncertainty.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2015，30(2):84-87.)

[141]方和远，费为银，芮亚运。通胀条件下对冲基金最优投资策略。安徽工程大学学报，2015，30(2):89-94.(H.Y.Fang，W.Y.Fei，Y.Y.Rui.Theoptimalinvestmentstrategiesofhedgefundsunderinflation.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2015，30(2):89-94.)

[142]D.F.Xia，W.Y.Fei，H.J.Liu.Estimatingtheshareholder’sterminalpayoffbasedoninsurer’ssolvencyratioinmixedfractionalBrownianmarket.AppliedMathematics-AJournalofChineseUniversities，SeriesB，2015，30(3):317-325.(SCI，一类)

[143]梁勇，费为银，姜奎。带有劳动收入的最优消费和投资问题研究进展。南京信息工程大学学报，2016，8(1):83-90.(Y.Liang，W.Y.Fei，K.Jiang.Researchadvanceonoptimalconsumptionandportfolioproblemwithlaborincome.JournalofNanjingUniversityofInformationScienceandTechnology(NaturalScienceEdition)，2016，8(1):83-90.)

[144]芮亚运，费为银，夏登峰。通胀风险下的跨期资产配置问题研究进展。安徽工程大学学报，2015，30(5):78-85.(Y.Y.Rui，W.Y.Fei，D.F.Xia.ResearchadvanceonintertemporalassetallocationstrategiesunderInflationaryRisk.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2015，30(5):78-85.)

[145]D.F.Xia，W.Y.Fei，H.J.Liu.Estimatingtheshareholder’sterminalpayoffininsurer’ssolvencyratiomodelunderfractionalmarket.J.DonghuaUniversity(EnglishEdition)，2016，29(1):117-120.

[146]梁勇，费为银，姚远浩，芮亚运。通胀和奈特不确定下的养老金最优投资研究。工程数学学报，2015，32(3):337-347.(二类)(Y.Liang，W.Y.Fei，Y.H.Yao，Y.Y.Rui.StudyofoptimalportfoliofordefinedcontributionpensionwithinflationandKnightianuncertainty.ChineseJournalofEngineeringMathematics，2015，32(3):337-347.)

[147]费为银，卢琴云，胡慧敏，夏登峰。突发事件冲击下带通胀的动态资产配置问题研究。工程数学学报，2016，33(3):234-242.(二类)(W.Y.Fei，Q.Y.Lu，H.M.Hu，D.F.Xia.Dynamicassetallocationwitheventriskunderinflation.ChineseJournalofEngineeringMathematics，2016，33(3):234-242.)

[148]姜奎，费为银，杜宏俊。基于通胀和劳动收入的最优消费投资问题。安徽工程大学学报，2016，31(1):65-70.(K.Jiang，W.Y.Fei，H.J.Du.Studyonoptimalconsumption-portfolioproblembasedonlaborincomeandinflation.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2016，31(1):65-70.)

[149]费为银，夏登峰，唐仕冰.Knight不确定与随机汇率下外商投资决策。管理科学学报，2016，19(6):125-135.(二类)(W.Y.Fei，D.F.Xia，S.B.Tang.Onstudyofaforeigninvestor’sinvestmentwithrandomexchangerateunderKnightianuncertainty.JournalofManagementSciencesinChina，2016，19(6):125-135.)

[150]费为银，王晓弟，夏登峰.CIR利率模型下带有随机劳动收入的最优消费投资策略研究。东华大学学报(自然科学版)，2016，42(2):306-312.(二类)(W.Y.Fei，X.D.Wang，D.F.Xia.ResearchofoptimalconsumptionandportfoliowithstochasticlaborincomeunderCIRinterestrate.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2016，42(2):306-312.)

[151]D.F.Xia，W.Y.Fei.Studyonthemodelofinsurer’ssolvencyratiounderLévyprocess.JournalofAppliedandComputationalMathematics，2016，5(1):1-3.(SCI，一类)

[152]W.Y.Fei，L.J.Hu，X.R.Mao，M.X.Shen.Delaydependentstabilityofhighlynonlinearhybridstochasticsystems.Automatica，2017，82:165-170.(SCI，EI，一类)

[153]D.F.Xia，L.T.Yan，W.Y.Fei.MixedfractionalheatequationdrivenbyfractionalBrowniansheetandLévyprocess.MathematicalProblemsinEngineering，Volume2017，ArticleID8059796，9pages.(SCI，EI，一类)

[154]王斌，王文平，费为银。基于链路动态变化的产业网络预测模型研究。系统工程学报，2018，33(6):721-731.(二类)(B.Wang，W.P.Wang，W.Y.Fei.Studyofthepredictionmodelofindustrialnetworkbasedonthedynamicalllinks.JournalofSystemsEngineering，2018，33(6):721-731.)

[155]李钰，费为银，吕会影。在部分信息下带通胀的最优交易策略。工程数学学报，2018，35(2):155-167.(二类)(Y.Li，W.Y.Fei，H.Y.Lv.Optimaltradingstrategywithinflationunderpartialinformation.ChineseJournalofEngineeringMathematics，2018，35(2):155-167.)

[156]周志，费为银，梁勇。考虑相关性风险的跨期投资组合选择问题研究进展。安徽工程大学学报，2017，32(1):38-43.(Z.Zhou，W.Y.Fei，Y.Liang.Researchadvanceonintertemporalportfoliochoiceproblemsofcorrelationrisk.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2017，32(1):38-43.)

[157]杜宏俊，费为银，沈明轩。不确定市场环境下的企业家投资、消费和对冲研究进展。安徽工程大学学报，2016，31(5):68-74.(H.J.Du，W.Y.Fei，M.X.Shen.Researchadvanceonentrepreneursinvestments，consumptionandhedgingunderuncertainmarketenvironment.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2016，31(5):68-74.)

[158]朱其明，费为银，费晨。私募股权投资的估值问题研究进展。南京信息工程大学学报，2017，9(3):298-306.(Q.M.Zhu，W.Y.Fei，C.Fei.Researchadvanceonthevaluationissueofprivateequityinvestment.JournalofNanjingUniversityofInformationScienceandTechnology，2017，9(3):298-306.)

[159]罗旭，费为银，夏登峰。损失厌恶投资者最优消费和投资组合选择理论的研究进展。南京信息工程大学学报，2017，9(4):437-444.(X.Luo，W.Y.Fei，D.F.Xia.Researchadvanceonthetheoryofoptimalconsumptionandportfolioforlossaversion.JournalofNanjingUniversityofInformationScienceandTechnology，2017，9(4):437-444.)

[160]潘海峰，费为银，沈滢。人民币汇率与股指联动及货币政策关联性分析。统计与决策，2016，(22):156-160.(二类)(H.F.pan，W.Y.Fei，Y.Shen.AnalysisofthelinkagebetweentheRMBexchangerateandthestockindexandthecorrelationofmonetarypolicy.Statistics&Decision，2016，(22):156-160.)

[161]恽珍，费为银，梁勇。基于通胀的最优投资消费、闲暇和自愿退休问题。东华大学学报(自然科学版)，2018，44(5):829-838.(Z.Yun，W.Y.Fei，Y.Liang.Optimalinvestment，consumption，leisureandvoluntaryretirementproblemunderinflation.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2018，44(5):829-838.)

[162]黄健，费为银，余鹏。通胀风险对最优工作选择、消费/闲暇和投资的影响。安徽工程大学学报，2017，32(5):73-79.(J.Huang，W.Y.Fei，P.Yu.Effectofinflationriskontheoptimalconsumption/leisureandinvestmentwithworkchoice.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2017，32(5):73-79.)

[163]M.X.Shen，W.Y.Fei，X.R.Mao，Y.Liang.Stabilityofhighlynonlinearneutralstochasticdifferentialdelayequations.Systems&ControlLetters，2018，115:1-8.(SCI，EI，一类)

[164]W.Y.Fei，L.J.Hu，X.R.Mao，M.X.Shen.Structuredrobuststabilityandboundednessofnonlinearhybriddelaysystems.SIAMJ.ControlOptim.，2018，56(4):2662-2689.(SCI，EI，一类)

[165]张二姚，费为银，张繁红，陈倩。变利率和跳风险下的欧式脆弱期权定价。东华大学学报(自然科学版)，2019，45(5):803-810.(E.R.Zhang，W.Y.Fei，F.H.Zhang，Q.Chen.Europeanvulnerableoptionpricingundervariableinterestrateandjumprisk.JournalofDonghuaUniversity(NaturalScience)，2019，45(5):803-810.)

[166]M.X.Shen，W.Y.Fei，X.R.Mao，S.N.Deng.Exponentialstabilityofhighlynonlinearneutralpantographstochasticdifferentialequations.AsianJournalofControl，2020，22(1):436-448.(SCI，EI，一类)

[167]陈雅豪，梅春辉，费为银。通胀不确定下的最优消费、投资和自愿退休选择。安徽工程大学学报，2018，33(2):86-94.(Y.H.Chen，C.H.Mei，W.Y.Fei.Anoptimalconsumption，investmentandvoluntaryretirementchoiceunderinflationuncertainty.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2018，33(2):86-94.)

[168]C.Fei，M.X.Shen，W.Y.Fei，X.R.Mao，L.T.Yan.Stabilityofhighlynonlinearhybridstochasticintegro-differentialdelayequations.NonlinearAnalysis:HybridSystems，2019，31:180-199.(SCI，EI，一类)

[169]S.N.Deng，W.Y.Fei，Y.Liang，X.R.Mao.Convergenceofthesplit-steptheta-methodforstochasticage-dependentpopulationequationswithMarkovianswitchingandvariabledelay.AppliedNumericalMathematics，2019，139:15-37.(SCI，EI，一类)

[170]M.X.Shen，C.Fei，W.Y.Fei，X.R.Mao，L.T.Yan.Boundednessandstabilityofhighlynonlinearhybridneutralstochasticsystemswithmultipledelays.SciencesChina-InformationSciences，2019，62:202205.(SCI，EI，一类)

[171]C.Fei，W.Y.Fei，X.R.Mao，M.X.Shen，L.T.Yan.Stabilityanalysisofhighlynonlinearhybridmultipledelaystochasticdifferentialequation.JournalofAppliedAnalysisandComputation，2019，9(3):1053-1070.(SCI，一类)

[172]C.Fei，W.Y.Fei，L.T.Yan.ExistenceandstabilityofsolutionstohighlynonlinearstochasticdifferentialdelayequationsdrivenbyG-Brownianmotion.Appl.Math.J.ChineseUniv.，2019，34(2):184-204.(SCI，一类)

[173]C.Fei，W.Y.Fei，Y.Y.Rui，L.T.Yan.Internationalinvestmentwithexchangeraterisk.Asia-PacificJournalofAccounting&Economics，2021，28(2):225-241.(SSCI，一类)

[174]S.N.Deng，W.Y.Fei，W.Liu，X.R.市道真央ThetruncatedEMmethodforstochasticdifferentialequationswithPoissonjumps.JournalofComputationalandAppliedMathematics，2019，355:232-257.(SCI，EI，一类)

[175]夏登峰，苑伟杰，费为银。变利率下基于SV模型的最优再保险-投资研究。运筹与管理，2023，32(6):199-204.(二类)(D.F.Xia，W.J.Yuan，W.Y.Fei.OptimalreinsuranceandinvestmentbasedonSVmodelundervariableinterestrate.OperationsResearchandManagementSciences，2023，32(6):199-204.)

[176]费为银，陈雅豪，费晨。通胀下带有生存消费约束的最优消费、投资与自愿退休选择问题研究。系统工程学报，2020，35(1):60-72.(二类)(W.Y.Fei，Y.H.Chen，C.Fei.Anoptimalconsumption，investmentandvoluntaryretirementchoiceproblemwithsubsistenceconsumptionconstraintsunderinflation.JournalofSystemsEngineering，2020，35(1):60-72.)

[177]费晨，杜宏俊，费为银，闫理坦。通胀风险下的企业家投资-消费和对冲问题研究。系统工程学报，2019，34(3):383-394.(二类)(C.Fei，H.J.Du，W.Y.Fei，L.T.Yan.Researchonentrepreneur’sinvestment-consumptionandhedgingunderinflationrisk.JournalofSystemsEngineering，2019，34(3):383-394.)

[178]费晨，余鹏，费为银，闫理坦。道德风险下带有Knight不确定的最优动态契约设计。管理科学学报，2019，22(6):86-96.(二类)(C.Fei，P.Yu，W.Y.Fei，L.T.Yan.DynamicsofcontractdesignwiththemoralhazardunderKnightianuncertainty.JournalofManagementSciencesinChina，2019，22(6):86-96.)

[179]余鹏，张繁红，费为银，恽珍。考虑通胀指数债券的最优投资-闲暇与自愿退休选择。安徽工程大学学报，2019，34(1):65-72.(P.Yu，F.H.Zhang，W.Y.Fei，Z.Yun.Optimalconsumption，portfolio，leisureandretirementselectionproblemwithinflation-linkedindexbond.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2019，34(1):65-72.)

[180]费为银，杨珊珊，梁勇.Knight不确定下单边有限承诺连续时间契约问题。中国科技大学学报，2020，50(2):90-100.(二类)(W.Y.Fei，S.S.Yang，Y.Liang.One-sidedcontinuous-timecontractingproblemswithlimitedcommitmentbasedunderKnightianUncertainty.JournalofUniversityofScienceandTechnologyofChina，2020，50(2):90-100.)

[181]S.N.Deng，C.Fei，W.Y.Fei，X.R.市道真央StabilityequivalencebetweenthestochasticdifferentialdelayequationsdrivenbyG-BrownianmotionandtheEuler-Maruyamamethod.AppliedMathematicsLetters，2019，96:138-146.(SCI，EI，一类)

[182]W.Y.Fei，L.J.Hu，X.R.Mao，M.X.Shen.Generalisedcriteriaondelaydependentstabilityofhighlynonlinearhybridstochasticsystems.InternationalJournalofRobustandNonlinearControl，2019，29:1201-1215.(SCI，EI，一类)

[183]费为银，张繁红，李允贺。随机汇率下对冲基金最优投资策略研究。管理与决策，2019，(1):65-75.(W.Y.Fei，F.H.Zhang，Y.H.Li.Optimalinvestmentstrategiesofhedgefundsunderrandomexchangerates.ManagementandDecision，2019，(1):65-75.)

[184]D.F.Xia，W.J.Yuan，W.Y.Fei.OptimalreinsuranceandinvestmentforaninsurerwiththejumpdiffusionriskmodelinA-Ccase.SystemsScienceandControlEngineering，2019，7(3):13-19.(EI，一类)

[185]F.H.Zhang，W.Y.Fei，M.X.Shen，K.Jiang.Astudyonoptimalconsumptionandportfoliowithlaborincomeunderinflation.SystemsScienceandControlEngineering，2019，7(3):112-121.(EI，一类)

[186]S.N.Deng，C.Fei，W.Y.Fei，X.R.Mao.GeneralizedAit-Sahalia-typeinterestratemodelwithPoissonjumpsandconvergenceofthenumericalapproximation.PhysicaA，2019，533:122057.(SCI，EI，一类)

[187]C.Fei，W.Y.Fei，X.R.Mao，D.F.Xia，L.T.Yan.Stabilisationofhighlynonlinearhybridsystemsbyfeedbackcontrolbasedondiscrete-timestateobservations.IEEETrans.Automat.Control，2020，65(7):2899-2912.(SCI，EI，一类)

[188]费晨，余鹏，费为银，杨晓光，闫理坦.Knight不确定下考虑逆向选择的最优动态契约设计。系统工程理论与实践，2020，40(9):2302-2313.(EI，一类)(C.Fei，P.Yu，W.Y.Fei，X.G.Yang，L.T.Yan.DynamicsofcontractdesignwithKnightianuncertaintywithadverseselection.SystemsEngineering-TheoryandPractice，2020，40(9):2302-2313.)

[189]朱庆强，张二姚，费为银。支付连续红利的欧式脆弱期权定价。安徽工程大学学报，2019，34(5):68-76.(Q.Q.Zhu，E.R.Zhang，W.Y.Fei.Europeanvulnerableoptionpricingwithcontinuousdividendpayments.JournalofAnhuiPolytechnicUniversity，2019，34(5):68-76.)

[190]费为银，张繁红，杨晓光。通胀对高管的股权激励和工作努力策略的影响。中国管理科学，2020，28(11):1-11.(二类)(W.Y.Fei，F.H.Zhang，X.G.Yang.Theimpactofinflationonexecutive’sequityincentiveandworkeffort.ChineseJournalofManagementScience，2020，28(11):1-11.)

[191]W.Y.Fei，L.J.Hu，X.R.Mao，D.F.Xia.AdvancesinthetruncatedEuler-Maruyamamethodforstochasticdifferentialdelayequations.CommunicationsonPureandAppliedAnalysis(CPAA)，2020，19(4):2081-2100.(SCI，一类)

[192]费晨，费为银。分布不确定下随机微分方程参数最小二乘估计。数学物理学报，2019，39A(6):1499-1513.(C.Fei，W.Y.Fei.Consistencyofleastsquaresestimationtotheparameterforstochasticdifferentialequationsunderdistributionuncertainty.ActaMathematicaScientiaA，2019，39A(6):1499-1513.)

[193]C.H.Mei，C.Fei，W.Y.Fei，X.R.市道真央Stabilisationofhighlynon-linearcontinuous-timehybridstochasticdifferentialdelayequationsbydiscrete-timefeedbackcontrol.IETControlTheor.Appl.，2020，14(2):313-323.(SCI，EI，一类)

[194]M.X.Shen，C.Fei，W.Fei，X.R.市道真央Stabilisationbydelayfeedbackcontrolforhighlynonlinearneutralstochasticdifferentialequations.Systems&ControlLetters，2020，137:104645.(SCI，EI，一类)

[195]J.H.Li，Z.D.Wang，H.LDong，W.Y.Fei.Delay-distribution-dependentstateestimationforneuralnetworksunderstochasticcommunicationprotocolwithuncertaintransitionprobabilities.NeuralNetworks，2020，130:143-151.(SCI，EI，一类)

[196]H.J.Liu，Z.D.Wang，W.Y.Fei，J.H.Li.H-infinityandl-2-l-infinitystateestimationfordelayedmemristiveneuralnetworksonfinitehorizon:TheRound-Robinprotocol.NeuralNetworks，2020，132:121-130.(SCI，EI，一类)

[197]H.J.Liu，Z.D.Wang，W.Y.Fei，J.H.Li.ResilientH-infinitystateestimationforstochasticdelayedmemristiveneuralnetworks:Adynamicevent-triggeredmechanism.IEEETransactionsonCybernetics，2022，52(5):3333-3341.(SCI，EI，一类)

[198]J.L.Zhu，Y.Liang，W.Y.Fei.Onuniquenessandexistenceofsolutionstostochasticset-valueddifferentialequationswithfractionalBrownianmotions.SystemsScienceandControlEngineering，2020，8(1):618-627.(EI，一类)

[199]K.L.Wang，C.Fei，W.Y.Fei.Optimalcontractfortheprincipal-agentunderKnightianuncertainty.J.Oper.Res.Soc.China，2020，8:637-654.(EI，一类)

[200]H.J.Liu，Z.D.Wang，W.Y.Fei，J.H.Li.Onfinite-horizonH-infinitystateestimationfordiscrete-timedelayedmemristiveneuralnetworksunderstochasticcommunicationprotocol.InformationScience，2021，555:280-292.(SCI，EI，一类)

[201]H.J.Liu，Z.D.Wang，W.Y.Fei，H.L 越南盾Onstateestimationfordiscrete时间delayedmemristiveneuralnetworksundertheWTODprotocol:Aresilientset-membershipapproach.IEEETransactionsonSystemsManandCyberneticsPartA-SystemsandHumans，2022，52(4):2145-2155.(SCI，EI，一类)

[202]C.Fei，W.Y.Fei，F.H.Zhang，X.G.Yang.Agent’soptimalcompensationunderinflationriskbyusingdynamiccontractmodel.JournalofSystemsScienceandComplexity，2021，34(6):2291-2390.(SCI，一类)

[203]C.H.Mei，C.Fei，W.Y.Fei，X.R.市道真央Exponentialstabilizationbydelayfeedbackcontrolforhighlynonlinearhybridstochasticfunctionaldifferentialequationswithinfinitedelay.NonlinearAnalysis:HybridSystems，2021，40:101026.(SCI，EI，一类)

[204]李娟，夏登峰，费为银。随机通胀风险下基于半鞅理论的最优投资策略。运筹与管理，2021，30(5):188-192.(二类)(J.Li，D.F.Xia，W.Y.Fei.Theoptimalinvestmentstrategywithstochasticinflationriskbasedonsemimartingaletheory.OperationsResearchandManagementSciences，2021，30(5):188-192.)

[205]朱筱宁，潘海峰，费为银，张繁红.Knight不确定下基于q-理论的企业家投资行为研究。东华大学学报(自然科学版)，2021，47(5):121-127.(X.N.Zhu，英雄大作战 pan，W.Y.Fei，F.H.Zhang.Entrepreneurs’investmentbehaviorbasedonq-theoryunderKnightianuncertainty.JournalofDonghuaUniversity(NaturalSciences)，2021，47(5):121-127.)

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[207]C.H.Mei，C.Fei，M.X.Shen，W.Y.Fei，X.R.市道真央DiscretefeedbackcontrolforhighlynonlinearneutralstochasticdelaydifferentialequationswithMarkovianswitching.InformationSciences，2022，592:123-136.(SCI，EI，一类)

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[248]潘海峰，李陈陈，陈俊好，费为银。气候政策不确定性下全球金融市场系统性溢出及投资组合优化研究。系统科学与数学，2025-09-03，接受发表.(H.F.Pan，C.C.Li，J.H.Chen，W.Y.Fei.Researchonthesystemicspilloveroftheglobalfinancialmarketandportfoliooptimizationunderclimatepolicyuncertainty.JournalofSystemsScienceandMathematicalSciences，2025-09-03，Accepted.)

注：以上数据截至2024年

编著教材

人才培养

截至2025年9月，费为银指导毕业的硕士研究生72人、博士研究生4人；在读硕士研究生8人（数学、系统科学和金融专业），在读数学博士生1名（南京理工大学）。